您的位置：首页>财经 >

高频交易是什么？高频交易的优势和禁忌

来源：中网时间：2023-03-21 14:21:47

高频交易是什么?

高频交易是指利用大型计算机快速押注买卖股票、期货，等的计算机化交易。并从人们无法利用的极短期的市场变化中寻求利润。

高频交易主要依靠一两秒内的股价的细微变化，迅速进行大规模交易。交易速度有时只需要十分之几秒就能算出来。极其频繁的交易和微小的股价变动是高频交易的赚钱方式。由于速度极快，人力完全无法胜任，只能依靠预设的计算机程序和大型计算机来完成。也正是因为这些，对于高频交易的投资者来说，一个货币对哪怕有半分之差，都可能是机会。

高频交易的常用策略有哪些?

(1)做市交易

流动性越高，交易的可能性就越大，通过提交限价买入或卖出订单赚取买卖差价，利用做市交易员为头寸提供流动性。

(2)电报交易

通过监控公开透明的市场数据，如报价、交易量等，计算机可能会分析出一些没有报道的消息，有利于这种信息优势进行交易获利。

(3)统计套利

挖掘市场中暂时的和可预测的统计偏差，然后交易获利，这通常是许多大型投资银行和对冲基金的常规量化交易策略。

(4)低延迟策略

交易系统通过超低延迟获取市场数据，利用不同市场之间极小的信息获取速度来获利。

(5)订单属性策略

通过识别市场订单属性数据，我们可以识别出那些价格第二好的订单。通过捕捉它们，交易系统可能会向对手提供头寸，通过跟踪这些订单属性，我们可以更准确地预测价格变化。

高频交易有什么优点或缺点?

高频交易的优点：交易次数较多，每笔交易的平均利润较小。对于长期投资组合，高频交易策略是一个很好的分散投资工具。从操作角度来说，全自动交易可以节省人力成本，减少人为犹豫或情绪导致的失误。节约运营成本，给社会带来诸多好处，如促进计算机技术创新、增加流动性、提高市场效率、稳定市场体系等。

高频交易的缺点：高频交易是通过计算机程序来进行交易，为了保证竞争力，通常需要更专业的硬件设施。从这个角度看，高频交易说到底都是网速问题，给外汇市场的普通投资者带来了不公平的竞争环境。而且高频交易技术的不稳定性也加剧了外汇市场的波动，很容易被别有用心的人操纵价格，借此抛出不会执行的订单，造成需求的假象，引诱投资者或相关机构下单，因此，高频交易是缺乏公平性和透明度的。

关键词：高频交易是什么高频交易常见策略有哪些高频交易有什么优点或缺点高频交易的好处和坏处高频交易的优势和禁忌高频和低频的优缺点